ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΙΙ
8.7 Μελλοντικες επεκτασεις του συστηματος
Το επόμενο στάδιο της προσπάθειας αυτής είναι η ενσωμάτωση μιας βάσης δεδομένων με πραγματικά δεδομένα κάποιας αγοράς τιμών ή αξιών. Τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να καλύπτουν κάποια σημαντική περίοδο, έτσι ώστε να παρατηρηθεί η μακροπρόθεσμη συμπεριφορά των παραχθέντων κανόνων. Για την εφαρμογή των κανόνων, θα πρέπει να ενσωματωθεί στο σύστημα ένα σύνολο ενεργειών (π.χ. αγορά, πώληση, είσοδος, έξοδος), οι οποίες θα εκτελούνται από ένα εξομοιωτή της αγοράς, ο οποίος ταυτόχρονα θα αποθηκεύει όλες τις απαραίτητες μεταβλητές, όπως τα κεφάλαια που επενδύθηκαν. Επιπλέον, για τον καλύτερο έλεγχο των κανόνων, θα είναι καλό να χωριστούν τα δεδομένα σε δύο κλάσεις.
Στην πρώτη κλάση θα είναι τα δεδομένα πάνω στα οποία θα δοκιμάζονται οι κανόνες κατά την εξέλιξη του Γ.Α. Κάθε παραγόμενος από το σύστημα κανόνας, θα θεωρείται σαν μια στρατηγική κίνησης στη συγκεκριμένη αγορά που μοντελοποιεί το σύστημα. Στη συνέχεια, θα τρέχει ο εξομοιωτής της αγοράς αυτής, με βάση τα δεδομένα που θα περιέχει η βάση δεδομένων, και θα εφαρμόζεται η συγκεκριμένη στρατηγική. Η απόδοση της στρατηγικής αυτής θα μπορεί να καθοριστεί από το καθαρό κέρδος που επιτεύχθηκε από τη χρήση της. Επιπλέον, κατά τον υπολογισμό της απόδοσης (από την αντικειμενική συνάρτηση του Γ.Α.), θα μπορούν να λαμβάνονται υπ’ όψη και άλλες παράμετροι, όπως ο μέσος όρος των ποσών που επενδύθηκαν στο σύνολο των συναλλαγών ή η μέγιστη απώλεια κεφαλαίων κατά την εφαρμογή της στρατηγικής.
Στη δεύτερη κλάση θα είναι δεδομένα, τα οποία θα παίξουν το ρόλο των πραγματικών δεδομένων, δηλαδή δεδομένα που δεν ανήκουν στο δείγμα εκπαίδευσης (training sample) του συστήματος. Με αυτόν το τρόπο, οι παραγόμενες στρατηγικές θα μπορούν να δοκιμαστούν και σε άγνωστα δεδομένα (previously unseen data). Αυτή η διαδικασία ελέγχου θα εφαρμόζεται μετά το πέρας του συστήματος ανάπτυξης στρατηγικών, και συγκεκριμένα για τη στρατηγική που ανέπτυξε το σύστημα.
Μία ακόμη επέκταση που θα είχε ενδιαφέρον είναι η τροποποίηση των γενετικών τελεστών (διασταύρωση, μετάλλαξη), έτσι ώστε να μην αλλοιώνουν τους αρχικούς κανόνες, αλλά να επιχειρούν να τους συνδυάσουν με τη χρήση λογικών τελεστών.
Παράδειγμα: Έστω ότι έχουμε τους εξής δύο κανόνες:
[(CommStocksNOW-CommStocksOLD)/CommStocksOLD<0]
|
Mode l1 |
[(TechStocksNOW-TechStocksOLD)/TechStocksOLD>0]
|
Mode l2 |
Το σύστημα θα μπορεί να παράγει κανόνες της μορφής:
[Model 1] AND [Model 2] => [CommStocksNEW>CommStocksNOW]
Οι κανόνες αυτοί θα εφαρμόζονται σε πραγματικά δεδομένα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.